центр межфинансовых отношений
Дата: 06 Декабря 2022 г.
Курсы валют:<< >>
 

Опрос

  1. Считаете ли Вы инструмент страхования эффективной мерой защиты от рисков? Готовы ли Вы выделять расходы на страхование?

Вакансии

Новости банковской сферы

ВТБ переходит на оценку кредитных рисков на основе внутренних рейтингов

21.11.2022

ВТБ получил от Банка России разрешение на использование подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход). Разрешение вступает в силу 30 ноября после принятия наблюдательным советом банка решения о применении данных методик и моделей. Подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD) и позволяет банку получить более точную оценку кредитного риска, а также повысить эффективность использования капитала.

Принцип продвинутого подхода заключается в том, что банк оценивает кредитный риск на основании накопленной за предыдущие годы статистики, строит собственную модель по итогам проведенного анализа и формирует резервы на возможные потери по ссудам на основе рисков, рассчитанных с помощью модели.

— На протяжении многих лет ВТБ системно развивал организационную функцию и команду, методологию, модели и процедуры, а также инфраструктуру и качество данных для управления кредитными рисками, что обеспечило высокую степень готовности банка к переходу на ПВР. Это позволило ВТБ в сжатые сроки подготовить заявку (ходатайство) на ПВР и успешно пройти валидацию со стороны Банка России. На первом этапе мы будем применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля (корпоративные заемщики, не относящиеся к сегменту специализированного кредитования), а затем в течение трех лет планируем перевести на ПВР все значимые сегменты активов. Общий объем кредитных требований, по которым будет применяться новый подход в соответствии с первой заявкой, составит более 9 трлн рублей, а улучшение норматива достаточности капитала – около 0,7 п.п., – прокомментировал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.


Возврат к списку


Добавить комментарий

Текст сообщения*
 

Финансовые консультации

Талащенко Анна

Талащенко Анна

Тема: Страхование физических лиц

Беленко Андрей Николаевич

Беленко Андрей Николаевич

Тема: Финансовая грамотность

Belfinance.ru рекомендует